НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА


Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад

Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.

<< Биржа <<

Чекулаев М.N. Риск менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности

Скачать книгу здесь
Автор: Чекулаев М.N.
Название: Риск менеджмент Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности
Год издания: 2002
УДК: 336.76
Число страниц: 343
Содержание книги:
От автора
Глава 1. Основы
1.1. Первое знакомство
1.2. Необходимая математика
1.3. Подразумеваемая волатильность
1.4. Поправка к модели ценообразования опционовограничение волатильности
1.5. Риски вычислений подразумеваемой волатильности
1.6. Проблемы моделей
1.7. Историческая волатильностьобзор проблемы
1.8. Резюме
Глава 2. Необходимые сведения
2.1. Дельта
2.1. Экспозиция
2.2. Гамма
2.3. Вега
2.4. Тэта
2.5. Ро
2.6. Синтетика
2.7. Резюме
Глава 3. Введение в торговлю волатильностыо
3.1. Основные преимущества
3.2. Стратегии волатильности
3.3. Исходные предпосылки
3.4. Основы создания стратегий волатильности
3.5. Риски и поведение стратегии
3.6. Резюме
Глава 4. Создание и оценка стратегии
4.1. Методы анализа
4.2. Определение класса стратегии
4.3. Создание стратегии
4.4. План управления риском
4.5. Резюме
Глава 5. Управление риском
5.1. Обзор ситуации
5.2. Рехеджирование через фиксированные интервалы
5.3. Дельтанейтральный хедж
5.4. Дельта —гамма хеджирование
5.5. Рехеджирование по тэте
5.7. Сводим все вместе
5.8. Резюме
Глава 6. Оценка неустранимых рисков и доходности
6.1. Неустранимые риски
6.2. Оценка неустранимых рисков
6.3. Вопросы оценки рисков и доходности
6.4. Оценка финансовых результатов
6.5. Почему стратегии волатильности могут опережать традиционные методы
6.6. Резюме
Глава 7. Преимущества и недостатки стратегий волатильности
7.1. Преимущества покупки волатильности
7.2. Недостатки покупки волатильности
7.3. Преимущества продажи волатильности
7.4. Недостатки продажи волатильности
7.5. Примеры стратегий волатильности
7.1. Резюме
Глава 8. Более сложные концепции
8.1. Использование синтетики
8.2. Синтетика в рехеджировании
8.3. Управление риском стандартных опционных стратегий
8.4. Выяснение экспозиции и цен для ребалансировки
8.5. Эмпирический метод определения экспозиции
8.6. Резюме
Глава 9. Специфика рынков
9.1. Акции
9.2. Товарные фьючерсы
9.3. Финансовые фьючерсы
9.4. Новые продукты
9.5. Резюме
Глава 10. Волатильность в программах управления рисками
10.1. Использование стратегий волатильности при управлении валютным риском
10.2. Волатильность при управлении ценовым риском производителя
10.3. Оценка результативности управления риском
10.5. Эффективно ли проводятся валютные интервенции
10.6. Резюме
Глава 11. Структурированные финансовые продукты и Волатильность
11.1. Введение в структурированные финансовые продукты
11.2. Создание структурированных финансовых продуктов
11.3. Управление неустранимыми рисками
11.4. Резюме
Заключение
Словарь специальных терминов
Глоссарий:
а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш э я
Смотреть страницы:
2 3 37 70 103 136 169 202 235 268 301 334 342 343
Полнотекстовый поиск по книге:
Введите слово или фразу для поиска:
Близкие по содержанию книги:
Загадки и тайны опционной торговли
Экономика >> Биржа
Торговля опционами
Экономика >> Биржа
Интернет как инструмент для финансовых инвестиций
Экономика >> Биржа

Просмотреть оригинальные страницы книг в формате djvu можно на сайте: www.nglib.ru.



Главный редактор проекта: Мавлютов Р.Р.
oglib@mail.ru