НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА


Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад

Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.

Елисеевой И.И. Эконометрика

Скачать книгу здесь
Автор: Елисеевой И.И.
Название: Эконометрика
Год издания: 2001
УДК:
Число страниц: 344
Содержание книги:
Гл а в а 1. Определение эконометрики
1.1. Предмет эконометрики
1.2. Особенности эконометрического метода
1.3. Измерения в экономике
Контрольные вопросы
Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
2.1. Спецификация модели
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
2.5. Нелинейная регрессия
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии
2.7. Средняя ошибка аппроксимации
Контрольные вопросы
Гл а в а 3. Множественная регрессия и корреляция
1.I. Спецификация модели
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
3.3. Выбор формы уравнения регрессии
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
3.5. Частные уравнения регрессии
3.6. Множественная корреляция
3.7. Частная корреляция
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
ЗЛО. Предпосьшки метода наименьших квадратов
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов
Контрольные вопросы
Гл а в а 4. Системы эконометрических уравнений
4.1 Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
4.2. Структурная и приведенная формы модели
4.3. Проблема идентификации
4.4. Оценивание параметров структурной модели
4.5. Применение систем эконометрических уравнений
4.6. Путевой анализ
Контрольные вопросы
5.1. Основные элементы временного ряда
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
5.3. Моделирование тенденции временного ряда
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
Контрольные вопросы
6.L. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
6.2. Методы исключения тенденции
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина - Уот-сона
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
6.5. Коинтеграция временных рядов
Контрольные вопросы
Глава 7. Динамические эконометрические модели
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом
7.3.1. Лаги Алмон
7.3.2. Метод Койка
7.3.3. Метод главных компонент
7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов
Контрольные вопросы
Литература
Предметный указатель
Глоссарий:
а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ь э я
Смотреть страницы:
1 2 37 71 105 139 173 207 241 275 309 343 344
Полнотекстовый поиск по книге:
Введите слово или фразу для поиска:
Близкие по содержанию книги:
Эконометрика
Экономика >> Математические методы и информационные технологии в экономике, статистика
Общая теория статистики
Экономика >> Математические методы и информационные технологии в экономике, статистика

Просмотреть оригинальные страницы книг в формате djvu можно на сайте: www.nglib.ru.



Главный редактор проекта: Мавлютов Р.Р.
oglib@mail.ru