НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
На главную >>


Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад

Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.

Предложения в тексте с термином "Проблема"

Во-первых, VAR - это не более чем метод оценки риска, и хотя идентификация и количественная оценка является крайне важным элементом системы управления рисками, само по себе получение оценки не решает проблемы.

Определенные проблемы создает также индивидуальный характер оценки, что лишь частично элиминируется использованием стандартных реализаций типа Риск-Метрике.

При этом под оценкой понимается не столько получение количественного значения, сколько выработка комплексного взгляда на проблему, позволяющего определить качественные характеристики рассматриваемого явления, получить корректные с точки зрения экономического смысла и техники расчета количественные показатели, и на их основе сделать выводы,

Разрешением данной проблемы в рамках моделей LVAR является динамическое моделирование закрытия позиции, т.

Аналогичная проблема характерна и для работы на международных рынках: хотя процедуры принятия решений для большинства участников достаточно оперативны, в условиях с более высокой динамичности рынка вопрос о временном лаге принятия решения также правомерен (и, как показывал обмен мнениями в ходе конференции Risk-Management-2002, достаточно актуален).

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии страновой российской специфики и универсальности проблемы учета периода реакции при оценке риска.

Проблема количественной оценки рисков носит сложный характер, что в значительной степени определяется сложностью и комплексным характером самого явления риска.

Проблема количественной оценки ценового риска 48 §1 Обзор основных подходов к оценке ценового риска 48 §2.

Основные положения, положенные в основу диссертационного исследования, представлены автором в выступлениях на следующих конференциях: • в докладе "Проблемы анализа финансовых рисков в практике российских банков" на Первой профессиональной конференции управляющих рисками "Управление рисками на финансовых рынках" 10.

; • высокие темпы инноваций, внедрения новых финансовых и промышленных технологий, ноу-хау и продуктов, осуществляющихся революционным путем, что безусловно позитивно, поскольку заимствованию подлежат лишь наилучшие наработки, прошедшие естественный отбор в "родных" системах, однако исключает возможность постепенного переходя и часто происходит с потерей эффекта "назревания" необходимости перемен, а также взаимного соответствия в рамках общеэкономического комплекса технологий; динамичность развития экономической системы, крайне высокая волатильность ее основных параметров (как финансового, так и макроэкономического, политического, правового и инфраструктурного характера), и высокая частота кризисных ситуаций, в которых наиболее ярко проявляются проблемы управления рисками.

Вопрос о классификации финансовых рисков является достаточно неоднозначным, что связано не столько со сложностью проблемы, сколько с отсутствием объективных критериев для классификации.

ПРОБЛЕМА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЦЕНОВОГО РИСКА

Оценка является основным элементом мониторинга, анализа, контроля и управления риском, основной проблемой и целью изучения данного явления.

Практическим решением проблемы является замещение дюрации по

В качестве ответа на данную проблему последние десятилетия привнесли новое слово в идеологию оценки риска - VAR, Value at Risk, или, в русскоязычном эквиваленте Стоимость, подверженная риску, (с сохранением английской аббревиатуры как в разговорном, так и в письменном вариантах).




Главный редактор проекта: Мавлютов Р.Р.
oglib@mail.ru