НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
На главную >>


Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад

Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.

Предложения в тексте с термином "Получение"

Во-первых, VAR - это не более чем метод оценки риска, и хотя идентификация и количественная оценка является крайне важным элементом системы управления рисками, само по себе получение оценки не решает проблемы.

При этом под оценкой понимается не столько получение количественного значения, сколько выработка комплексного взгляда на проблему, позволяющего определить качественные характеристики рассматриваемого явления, получить корректные с точки зрения экономического смысла и техники расчета количественные показатели, и на их основе сделать выводы,

При том, что в основной массе современные разработки направлены на развитие статистических моделей, также активно разрабатываются подходы к получению оценки риска в форме VAR на альтернативной основе, в т.

S стратегий ограниченной ликвидности, предполагающих поэтапное закрытие позиции, и/или ухудшение рыночных цен в процессе закрытия позиции; •S лаговых стратегий, учитывающие технический разрыв во времени между получением рыночных сигналов и проведением операций, что может быть следствием необходимости определенного времени для принятия решения, технически длительных процедур прохождения заявок при работе с посредниками и т.

В этом случае для построения адекватной модели оценки риска необходимо учесть, что между получением рыночного сигнала о снижении котировок и возможной реакцией, т.

стратегии лага принятия решений, учитывающие технический разрыв во времени между получением рыночных сигналов и определяемыми внутренними процедурами организации сроками принятия решений;

Исходно VAR индивидуальных стратегий разработан для получения оценки риска, учитывающей специфику принятой рыночной стратегии.

Для получения количественной оценки риска на основе изложенных выше теоретических положений VAR индивидуальных стратегий осуществляется формирование эконометрическои модели, включающей следующие элементы: > экономическое содержание модели; > технический инструментарий; > объект анализа и характеризующие его статистические данные.

Тема интерпретации результатов и их дальнейшего применения, выступающая как логическое завершение работы, представляется также весьма важной как существенно менее освещенная в литературе, по сравнению с собственно получением количественных оценок риска.

Для относительно молодого, динамично развивающегося российского рынка ценных бумаг получение и применение длительных статистических рядов весьма проблематично.




Главный редактор проекта: Мавлютов Р.Р.
oglib@mail.ru